Как создать группу: Пуск->Программы
Как создать группу: Пуск->Программы не исполизуя DDE и program manager?
Вообще-то это просто папки на диске... но в разных системах в разных местах и на разных языках... поэтому поищи API фукнцию где-нить в Shell (Shell.dll)