Событие изменения состава окон в системе

//в проекте экзешника
int APIENTRY _tWinMain(HINSTANCE hInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPTSTR    lpCmdLine,
                     int       nCmdShow)
{
      //создаем что нить
      .............................

    MYHOOKPROC hkprcSysMsg;
    HMODULE hinstDLL = LoadLibrary((LPCTSTR) "hook.dll");
if(hinstDLL)
    hkprcSysMsg = (MYHOOKPROC)GetProcAddress(hinstDLL, "MySetHook");

    if(hkprcSysMsg)
      hkprcSysMsg(1);

    // Main message loop:
    while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
    {
        if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd,hAccelTable, &msg))
        {
            TranslateMessage(&msg);
            DispatchMessage(&msg);
        }
    }


    if(hkprcSysMsg)
        hkprcSysMsg(0);

    return 0;
}

//Dll проект hookdll

//hookdll.h
#ifdef HOOKDLL_EXPORTS
#define HOOKDLL_API __declspec(dllexport)
#else
#define HOOKDLL_API __declspec(dllimport)
#endif

 extern "C" HOOKDLL_API bool MySetHook(int mode);

//hookdll.cpp

#include "hookdll.h"
HHOOK g_hhok=0;
HANDLE g_Hins=0;

BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
                     )
{
    switch (ul_reason_for_call)
    {
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
        g_Hins=hModule;
        break;
    case DLL_THREAD_ATTACH:
    case DLL_THREAD_DETACH:
    case DLL_PROCESS_DETACH:
        break;
    }
    return TRUE;
}

LRESULT CALLBACK CBTProc(int nCode,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
{
    //а  надо так
    if(nCode>0)
    {
        //не советую MesageBox здесь вызывать
    //MessageBox(NULL,"hh","hh",MB_OK);
    }
    //и соответственно в твоем случае всегда необходимо вызывать CallNextHookEx
    return CallNextHookEx(0,nCode,wParam,lParam);
}

HOOKDLL_API bool MySetHook(int mode)
{
    if(mode)
    {
        g_hhok=SetWindowsHookEx(WH_CBT,CBTProc,(HINSTANCE) g_Hins,0);
    }
    else
    {
        if(g_hhok)
            UnhookWindowsHookEx(g_hhok);

    }
    return false;
}