Изменение текста в Caption

Что значит "активная"? Активной считается форма, имеющая фокус ввода, если вы с приложения переключаетесь на другое окно, форма всё равно остаётся активной. Если требуется отлавливать переключения между формами в пределах приложения, то воспользуйтесь событиями формы OnActivate, OnDeactivate. Если требуется реагировать на момент, когда пользователь переключается на другую программу, то это делается на уровне
Application.

<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD>Code:<HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><PRE>type
TForm1 = class(TForm)
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
procedure ChangeCaption (Sender: TObject);
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.ChangeCaption(Sender: TObject);
begin
if Application.Active then
Application.MainForm.Caption := 'Active'
else
Application.MainForm.Caption := 'Inactive'
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Application.OnActivate := ChangeCaption;
Application.OnDeActivate := ChangeCaption;
end;</PRE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>