Можно ли как то изменить данный код...

Можно... Отказаться от MFC и вместо CFileDialog использовать API

//*************************************************************
//**
//** Обработка диалоговых сообщений выбора пути
//**
//*************************************************************
LRESULT CALLBACK TConfiguration::TConfigurationPathDialogProc(HWND hWnd, UINT uMessage, LPARAM lParam, LPARAM pData)
{
// обрабатываем сообщения
switch( uMessage )
{
// инициализация
case BFFM_INITIALIZED:
// устанавливаем путь
SendMessage(hWnd,BFFM_SETSELECTION,TRUE,pData);
break;
}

return 0;
}

//*************************************************************
//**
//** Получить путь
//**
//*************************************************************
BOOL TConfiguration::GetDir(HWND hWnd, LPSTR pInfo, LPSTR pPath)
{
//****
BROWSEINFO bi;
LPITEMIDLIST pList;

// проверка параметров на корректность
if( !pInfo ) return FALSE;
if( !pPath ) return FALSE;

// заполняем структуру для окна просмотра пути
bi.hwndOwner = hWnd;
bi.pidlRoot = NULL;
bi.pszDisplayName = pPath;
bi.lpszTitle = pInfo;
bi.ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS;
bi.lpfn = (BFFCALLBACK)TConfigurationPathDialogProc;
bi.lParam = (LPARAM)pPath;

// вызываем окно просмотра пути
pList = SHBrowseForFolder(&bi);
if( pList )
{
// получаем полный путь
SHGetPathFromIDList(pList,pPath);

// освобождаем ресурсы
CoTaskMemFree(pList);

return TRUE;
}

return FALSE;
}

Тебе надо,чтобы показывались все файлы папки ? Тогда так:

А у тебя стоит только exe-файлы.

Я понял ему надо диалог выбора папки. Как в винампе например.

Действительно, если судить по ..."Choose Folder"... И именно это делает приведенный мною ранее код. Все дело в том что в MFC такой "прямой возможности" нет, поэтому пишется небольшой класец (я как раз из своего и выдернул) и в него передается:

HWND hWnd, - родительское окно для диалога
LPSTR pInfo, - информация о том что надо выбрать (текст для статического элемента диалога)
LPSTR pPath - начальный путь (в случае если он отсутствует он покажет Мой компьютер) и сюда же возращается выбранный...