Компонент TADOCommand.
в СommandText'e делаю SQL запрос SELECТ * ...
То есть я получаю кучу записей, а как их извлечь?
Например, я хочу извлечь данные из таблицы, и записать в простой текстовый файл.
Вместо TADOCommand используй TADOQuery.
"ADODataSet1->Recordset = ADOCommand1->Execute();"
Хотя в контексте этой задачи AdoQuery удобнее. Только для запросов SELECT нужно вызывать метод Open()