Выход из программы, очистка памяти

скорей всего память очищается, но не правильно, если ее не очищать то ошибок не будет, а будет просто утечка.
ЗЫ: Вопрос скорей в спец тему.

что за приложение? WinAPI\MFC\etc?

MFC-приложение

Попробуй вместо ExitProcess(0) посылать своему окну WM_CLOSE, например, так AfxGetMainWnd()->PostMessage(WM_CLOSE);. Немного извращенно, но меня не раз спасало!

Неплохо было бы посмотреть на скриншот с ошибкой.
Вообще странно. При вызове ExitProcess(0); программа полностью завершается даже не пытаясь ничего очистить. Но вот Windows должна венуть в систему все ресурсы, использованные процессом. Сообщение же об ошибке выдает BaseProcessStart в процессе при необработаном исключении.

Скриншот ошибок (см. вложение)

При замене ExitProcess(0); на AfxGetMainWnd()->PostMessage(WM_CLOSE); приложение успешно .. зависло, причем намертво.
Помог только CTRL+ALT+DEL, не было отклика даже на выбор в панели задач.

помоему можно просто theApp.getMainFrame()->Close()

Поток один, я его закрываю перед выходом.
Кстати, сейчас посмотрю закрываю ли я в потоке СОМ порт..

Вообще лучше всего завершать приложение корректно. Т.е. когда заканчивает свою работу основной поток.

Поясню.
Если жмут кнопочку "Выход" на форме, то в файле добавочного потока(там бесконечный цикл с case'ами, break'ами естественно тоже, но не везде) я его посылаю на кейс закрытия, там:
CloseHandle(hCOM); - закрываю открытый в этом же потоке com-порт
ExitThread(0); - завершаю поток
Затем на нажатии клавиши после этого закрываю хэндл потока
CloseHandle(hThread);
и делаю ExitProcess(0);

Получаю каждый раз в релизе ошибки 2 штуки и "Отправить отчет?" 3 штуки.

Корректно - как?

Лично я бы на вашем месте не выходил бы из вторичного потока с помощью ExitThread, а просто бы позволил его функции завершиться. И из основного потока выходить с помощью ExitProcess(0); не стоит. Если на кнопке написано "выход", значит просто закройте главное окно с ее помощью.
Хотя без кода перед глазами сказать что-либо довольно сложно. Вполне возможно, что проблема совсем не в ExitProcess(0), а где-то "выше".

Хотелось бы поподробнее - как "просто закрыть" окно с программой?
А по поводу дать функции завершиться - не понял что имеете ввиду.
У меня поток с бесконечным циклом, он разложен на состояния кейсом(работает, пауза, выход). Когда жму кнопку, передаю через глобальную переменную ему значение для перехода на кейс выхода. Там поток "завершает сам себя" и затем я пытаюсь завершить процесс программы.
Например в VB это делает End, у меня, к сожалению, не получается корректно закрыть приложение.

После ещё одного долгого разбора ответов яндекса и гугла, не найдя ничего подходящего, решил включить голову и заменил exitprocess(0) на банально exit(0)
Всё работает, всем спасибо!