ODBC и потоки

оЕ РПНЕЫБМ ВЩ ЛПД ЖХОЛГЙЙ РПФПЛБ ВЕЪ ДЕФБМЕК.
оП ОБ РЕТЧПЕ, ЮФП ВЩ РПУНПФТЕМ:
1. вЙВМЙПФЕЛБ ODBC, ЛПФПТХА ЙУРПМШЪХЕЫШ НПЦЕФ ВЩФШ ОЕ РПФПЛПВЕЪПРБУОПК, Ф.Е. ОБРТЙНЕТ ПВЯСЧМСС, ОБРТЙНЕТ, ПВЯЕЛФ Recordset Ч ЗМБЧОПН РПФПЛЕ Й РЕТЕДБЧБС ХЛБЪБФЕМШ ОБ ОЕЗП Ч ДТХЗПК. нПЦОП ТЕЫЙФШ ЙУРПМШЪХС НБТЫБМЙОЗ ЙОФЕТЖЕКУБ.
2. еУМЙ ЬФП MFC РПФПЛ Й ЙУРПМШЪХЕЫШ ЧЩЪПЧЩ COM - Ч ЖХОЛГЙЙ РПФПЛБ ДП ЧЩЪПЧБ НЕФПДПЧ COM ДПМЦЕО ВЩФШ AfxOleInit(). дМС Win32 - OleInitialize(NULL);
3. ЧПЪЧТБЭБФШ (return 0) ЕУМЙ ЧУЕ Ч РПТСДЛЕ;

Не помешал бы код функции потока без деталей.
Но на первое, что бы посмотрел:
1. Библиотека ODBC, которую используешь может быть не потокобезопасной, т.е. например объявляя, например, объект Recordset в главном потоке и передавая указатель на него в другой. Можно решить используя маршалинг интерфейса.
2. Если это MFC поток и используешь вызовы COM - в функции потока до вызова методов COM должен быть AfxOleInit(). Для Win32 - OleInitialize(NULL);
3. возвращать (return 0) если все в порядке;

Я создаю обьект CRecordset прямо внутри потока, внутрь ему [потоку] даю h_Wnd создающего поток окна и указатель на его класс. С COM вроде не работаю - делаю через CreateThread

Похоже что передаешь указатель на CWnd в другой поток, а это делать нельзя.
В поток можно передать HWND, а потом "реконструировать" указатель на CWnd.
CWnd* pWnd = CWnd::FromHandle(hwnd);
или FromHandlePermanent.
И CRecordset использует вызовы OLE - AfxOleInit поставить необходимо.
PS:
В MSDN хорошо объясняется работа с MFC в потоках.

HWND передавать в поток можно, и посылать сообщения окну через ::PostMessage можно,
но передавать указатель на экземляр класса MFC нельзя (это объясняется тем, что объекты привязаны к потоку их создавшего используя TLS Thread Local Storage).
Статья в MSDN с названием "Multithreading: Programming Tips".