Как подружить socks-proxy с WinInet?

Вот здесь человек говорил, что у него вроде бы получилось:
WinINet через socks

Я последовал его совету и по началу был доволен, но потом обнаружил, что общаюсь с Интернетом не через прокси, а напрямую. Фишка оказалась в том, что если строка прокси-адреса в функции OpenInternet не коректна, то она игнорируется и соединение устанавливается напрямую без прокси.

Ниже привожу варианты вызовов, которые соединяются с интернет, но не через прокси, а напрямую!

hInternet = InternetOpen(lpcszAgent, INTERNET_OPEN_TYPE_PROXY, "socks=xxx.xxx.xxx:xxxx", NULL, 0);
hInternet = InternetOpen(lpcszAgent, INTERNET_OPEN_TYPE_PROXY, "socks4=xxx.xxx.xxx:xxxx", NULL, 0);
hInternet = InternetOpen(lpcszAgent, INTERNET_OPEN_TYPE_PROXY, "socks5=xxx.xxx.xxx:xxxx", NULL, 0);
hInternet = InternetOpen(lpcszAgent, INTERNET_OPEN_TYPE_PROXY, "sdgwq=xxx.xxx.xxx:xxxx", NULL, 0);


Так вот, вопрос: как же всё-таки подружить WinInet и SOCKS-прокси?

В MSDN нашёл инфу, что для того чтобы WinInet могла работать с SOCKS-proxy в Internet Explorer должна быть установлена соответствующая библиотека: Wsock32n.dll.

SOCKS в Internet Explorer у меня работает, а вот библиотеки такой нету, как это понимать?