Добавить кнопку с помощью CButton

Ну так создавайте кнопку программно при создании диалога. Что-то типа myButton.Create(.....)

я так понимаю, это прописывается в конструкторе,
а в качестве pParentWnd использовать указатель this?

Новый класс для диалога:
class CMyDialog : public CDialog
{
DECLARE_DYNAMIC(CMyDialog)

public:
CMyDialog(CWnd* pParent = NULL); // стандартный конструктор
virtual ~CMyDialog();

// Данные диалогового окна
enum { IDD = IDD_DIALOG1 };

protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // поддержка DDX/DDV
virtual void OnOK();
DECLARE_MESSAGE_MAP()
public:
CButton MyButton;
myButton1.Create(_T("My button"), WS_CHILD|WS_VISIBLE|BS_PUSHBUTTON, CRect(10,10,100,30), this, 1);

};

главная функция:
int _tmain(int argc, TCHAR* argv[], TCHAR* envp[])
{
CMyDialog MyDlg;
MyDlg.DoModal();

return 0;
}

почему не работает?

MyDialog.h

#pragma once


// диалоговое окно CMyDialog

class CMyDialog : public CDialog
{
DECLARE_DYNAMIC(CMyDialog)

public:
CMyDialog(CWnd* pParent = NULL); // стандартный конструктор
virtual ~CMyDialog();

// Данные диалогового окна
enum { IDD = IDD_DIALOG1 };

protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // поддержка DDX/DDV
virtual BOOL OnInitDialog();
DECLARE_MESSAGE_MAP()
//public:
// CButton MyButton;
// MyButton.Create(_T("My button"), WS_CHILD|WS_VISIBLE|BS_PUSHBUTTON, CRect(10,10,100,30), this, 1);

};

MyDialog.cpp
// MyDialog.cpp: файл реализации
//

#include "stdafx.h"
#include "BUTTON.h"
#include "MyDialog.h"


// диалоговое окно CMyDialog

IMPLEMENT_DYNAMIC(CMyDialog, CDialog)

CMyDialog::CMyDialog(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialog(CMyDialog::IDD, pParent)
{

}

CMyDialog::~CMyDialog()
{
}

void CMyDialog::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
CDialog::DoDataExchange(pDX);
}

BOOL CMyDialog::OnInitDialog()
{
CDialog::OnInitDialog();
CButton myButton1;
// Create a push button.
myButton1.Create(_T("My button"), WS_CHILD|WS_VISIBLE|BS_PUSHBUTTON, CRect(10,10,100,30), this, 1);
myButton1.ShowWindow(SW_SHOW);
return true;
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyDialog, CDialog)
END_MESSAGE_MAP()

BUTTON.cpp
// BUTTON.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
//

#include "stdafx.h"
#include "BUTTON.h"
#include "MyDialog.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#endif


// Единственный объект приложения

CWinApp theApp;

using namespace std;

int main()
{

CMyDialog MyDlg;
MyDlg.DoModal();

return 0;
}

Использовал вроде OnInitDialog, но все равно не работает.

myButton1 должен быть членом класса либо создаваться динамически. В противном случае объект разрушается сразу после выхода из OnInitDialog и разрушает кнопку.