Подключение из программы на Delphi к web серверу через proxy.

Пишу программу, которая устанавливается в локальной сети нескольких фирм и производит обращение к web серверу в интернет.

Если нет proxy, то проблем ни каких нет.
Использую стандартные компоненты Delphi ClientSocket или
компоненты для доступа сторонних разработчиков скаченные по адресу
http://www.overbyte.be
И все работает очень хорошо.
Но если выход в интернет происходит через различные proxy от фирмы microsoft, то в большинстве случаев это не удается, хотя в не которых случаях получается.
Обычно proxy выдает сообщение access denied. То есть на компьютере из браузера есть выход в интернет через proxy, а мою программу proxy в интернет не пускает, хотя я пробовал задавать в соответствующих свойствах компонентов имя proxy сервера, порт, логин и пароль.
Но в не которых фирмах администраторы поколдуют над proxy и выход в интернет из моей программы начинает работать.

Может кто подскажет, как правильно выходить в интернет через proxy?