Как работают проксифиры, анонимайзеры и т.д.?

Здравствуйте. Передо мной стоит задача заставить одну софтину использовать прокси. Сама по себе она этого не умеет. Использовать сторонние приложения не хочу, по нескольким причинам, начиная от крашей под Free cap, и заканчивая платностью проксифира.
Как работают такие программы как Proxofier, AOL и т.д.? Как они заставляют совершенно все проги на компе использовать прокси, даже не выбирая какую прогу надо проксифить, а какую нет?
Искал в инете по многим ключевым словам, начиная от "перехват пакетов", до... всего остального. Ничего внятного не нашел, кроме внятных вопросов как это сделать :D
Очень не помишает хоть какой-то пример. Всем спасибо.