Подскажите

И ещё вопросик как сделать?
пр.
Вы покидаете сайт и собираетесь перейти по ссылке:
http://codenet.ru
(нажмите для перехода)

$_SERVER['HTTP_HOST'] и $_SERVER['PHP_SELF'] - попробуйте повыводить ;)

Переход по ссылке не делал, но думаю это так:
java script:
При щелчке на любую ссылку проверяете её href, если там адрес другого сайта - то перекидываете пользователя на страницу типа "Вы реально хотите перейти по этой ссылке?"

Хех.. Все гениальное просто.. Я думал новый движек типа Joomla или Drupal...

Пых -php )
Раньше так называли

Насчёт Перехода по ссылке без явы можно как нить?!)

Можно. Через котроллер
Все ссылки делаете на некий файл и выглядеть будут примерно так
goto.php?url=www.yandex.ru

Этот файл собственно и обрабатывает переход и выводит сообщение