WSAAsyncSelect
у меня вот так это выглядит
#define WM_SERVER_ACCEPT WM_USER+1
....
if(WSAAsyncSelect(socks,hwnd,WM_SERVER_ACCEPT, FD_ACCEPT)!=0)return false;
....
в диалоге
ON_COMMAND(WM_SERVER_ACCEPT,ConnectToServer)
Но при связи нифига ConnectToServer не вызываается в чем трабла