Рассчет стабильной части остатка счета
надо посчитать стабильную часть на разные периоды
1 мес 3 мес 6 мес 9 мес год
распределние нормальное
как проще это посчитать (не хочется использовать предложенную модел ь хочется более изящно или просто)
если же под стабильной частью понимается, та часть остатка, которая присутствует в каждом остатке, то это просто минимальное из всей выборки. если есть выбросы, то их надо чистить, то бишь считать медиану и убивать в выборке все, что не укладывается в три сигма(кажись так, уже и не помню точно, давно это было).
про медиану интереснее но слишком просто.
Есть какая-то фишка с каким-то коэффициентом усреднения - хз что это за коэффициент.
Вобщем мне бы ссылки на какие нить сайты по финанализу - причем на забугорные (наши я уже глянул).
те задача - есть вектор флоатов с небольшим разбросом значений но апереодическими выбросами которые портят картину (однако выбрасывать незя тк в них типа весь секс) распределение таки нормальное(будем считать так даже если не так =) ) надо посчитать среднее минимальное на отрезке максимально "обнаученным" методом.
мего задача блин! главное правило стат обработки - есть выбросы, убить выбросы!
можно считать так, мочим выбросы, упорядочиваем выборку, выбираем н минимальных значений, берем выбросы, упорядочиваем, берем все минимальные выбросы. считаем средние м\у минимальными выбросами и минимальными значениями. по научному это называется оценка с внешним влиянием... или как то еще. н должно быть примерно одной четвертой, пятой от размера выборки.
еще можно замутить усреднение, упорядочиваем выборку, усредняем по пять(или не пять, зависит от разброса и размера выборки) значений, получаем усредненную выборку, ищем минимальное.
еще можно искать минимум с весами, где вес есть функция от невязки текущего значения и среднего!
это все вообще нафиг надо? шефу отчет показать?
Нужно показать шефу отчет где простые вещи изложенны научным языком минимум на две страницы.
Весовая ф0ция это интересно
те вес берем как дельту среднего на периоде и минимального
а как саму ф-цию вводить
y = ?
мне кажется лучше так
y(t) = X(t) * (Xmin/Xmin(t))
X(t) - значение вектора в данной точке
Xmin(t)-минимальное на интервале
Xmin - минимальное по всему вектору
С точки зрения размерности верно. Что думаешь?
я брал весовую функцию как v = exp(-(i_max - i)), но там задача была другая, надо было обеспечить забывание информации, и все это дело уходило в рекурентную процедуру подстройки параметров. для твоей задачки, наверное, подойдет exp(- fabs(m - x)/a) как весовая функция, где а будет коэффициентом размытости веса... там с а надо повертеть не много, что бы красиво получилось. от а зависит величина влияния выбросов, в принципе если дисперсия мала, то можно а=1. m - средние значение на выборки без выбросов.